上海澜熙资产2019实习生招聘

网申起止时间: 2018年8月10日-8月31日 倒计时14 分享到:

【实习有留用机会】

上海澜熙资产管理有限公司是一家创立于2017年,是一家以量化策略为核心的私募基金管理公司。公司已经取得私募基金管理牌照,并发行了以商品期货CTA为主要策略的产品。我们的愿景就是利用数理逻辑原理,和精细化的管理,为客户创造稳定的,分散的收益。人才是资产管理行业最根本的财富,我们渴望对量化基金管理抱有强烈兴趣、愿意同行业、公司一起成长的青年人加入我们。

【招聘岗位信息】

岗位名称:量化策略开发实习生

实习时间:每周至少3天;实习期持续3个月以上

实习地址:陆家嘴

实习待遇:日常所得180/天   交通补贴;有比较突出贡献者(对已有系统、策略、管理方法有所改进的)将会获得额外奖金;由加班所产生的所有餐饮、交通等费用都由公司承担;表现优异可以直接留用。

【岗位职责】

1.协助基金管理团队开发新的量化交易策略,改进已有的策略,优化整体策略组合。需要对策略开发的基本逻辑,策略组合理论以及基金表现指标等方面有所了解,会用基础的数理统计理论及模型对特定市场展开分析。

2.协助基金管理团队做好基金的日常管理工作,将提高自动化交易系统的工作效率、开发交易算法降低整体交易成本、记录分析日常交易、撰写交易分析、策略介绍等相关内容的文档作为主要的工作内容。

3.探索基金管理行业新的理论方向及理论应用。在与业界各个合作伙伴的交流中提炼新的理论方向,将新理论开发成新的交易逻辑,在公司内部推广新理论、新想法。

【岗位要求】

1.对量化投资行业充满兴趣,有比较强的自我驱动、重新学习的能力。

2.精通至少一种主流编程语言,具备使用编程的方法解决一般的分析问题的能力,主流编程软件包括但不局限于:C  ,MATLAB,Python,R等。

3.数理专业背景或者对金融市场比较熟悉将有一定的优先级,但其他专业只要有强烈的兴趣,具备初等的数理统计基础,对金融市场有了解都不会处于劣势。

4.如果对随机过程理论、时间序列理论、机器学习理论、资产定价理论有一定的认识或者使用的经验将具备优先级。

如果您对我们提供的岗位感兴趣,请邮件联系我们,邮件请以“姓名-专业-学校-年级-预计实习时间”为标题,并附上简历与联系方式,发送到:zhoujingxia@lanxiassets.com


校招职位
量化策略开发实习生

工作地点: 上海 | 招聘人数:若干 | 学历要求:本科及以上 | 专业要求: 不限

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